一、单项选择题
1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里。这一投资格言说明的风险管理策略是（）
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
【答案】A
2.（）是指对于无法通过资产负债表和关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【答案】D
3.商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）
A.资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
【答案】A
4.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人在贷款到期时不能偿还全部贷款本息，则由担保人代为消偿。这种做法体现的是（）
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
【答案】C
5.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）
A.按风险事故
B.按损失结果
C.按风险发生的范围
D.按诱发风险的原因
【答案】D
【解析】风险依据不同的标准可以进行不同的分为:①按风险事故划分，风险可分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险；②按损失结果划分，风险可分为纯粹风险和投机风险；③按风险发生的范围划分，风险可分为系统性风险和非系统性风险。题干是按照诱发风险的原因划分的。
6.（）是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。
A.债务重新安排
B.倒账
C.债务购销
D.国家信用评估
【答案】D
7.（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。
A.20世纪60年代以前
B.20世纪60年代
C.20世纪70年代
D.20世纪80年代
【答案】B
8.下列关于商业银行操作风险和市场风险的论述中，正确的是（）
A.商业银行的市场风险也可能带来巨亏，此应当比操作风险更加充分重视
B.商业银行的市场风险往往小于操作风险，因此商业银行应该更关注操作风险
管理
C.商业银行的这两种风险都可能带来巨大损失，都不应当轻视
D.以上都不对
【答案】C
9.以下关于风险的定义，错误的是（）
A.风险是不可避免的危险
B.风险是损失的可能性
C.风险是未来结果的不确定性
D.风险是未来结果对期望的偏离，即波动性
【答案】A
10.在分析国家风险的方法中，（）是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A.结构定性分析
B.完全定性分析
C.清单分析
D.定量分析
【答案】A
11.假设投资者A每月的百分比收益为1％，投资者B每季度的百分比收益为3％，投资者C每半年的百分比收益为6％，投资者D每年的百分比收益为12％，则年投资收益率最高的是（）
A.A
B.B
C.C
D: D
【答案】A
12.全面风险管理体系的维度不包括（）
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级
【答案】A
【解析】全面风险管理体系有三个维度:①企业的目标，包括战略目标、经营目标、报
告目标和合规目标；②全面风险管理要素，包括内部环境、目标设定、事件识别、风险评
估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控等八个要素；③企业的层级，包括整个企业、各
职能部门、各条业务线及下属各子公司。
13.假设投资者A每季度的百分比收益为4％，则其年投资收益率为（）
A.3％
B.12％
C.12.55％
D.16.99％
【答案】D
【解析】年投资收益率=（100×1.04×1.04×1.4×1.04-100）/100=16.99％14.根据ERM框架，三个维度分别是指（）
A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
【答案】B
15.商业银行的流动性风险可能是由（）所引起的。
A.资产业务
B.负债业务
C.表外业务
D.以上都有可能
【答案】D
16.当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决
策导致损失的风险指的是（）
A.流动性风险
B.国家风险
C.操作风险
D.法律风险
【答案】D
17.金融风险可能造成的损失不包括（）
A.灾难性损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.系统损失
【答案】D
【解析】金融风险可能造成的损失包括预期损失、非预期损失、灾难性损失